187****0206
2024-09-17 15:10為什么root大于等于1表示存在單位根呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-09-18 16:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。root = 1表示存在單位根,有幾個等于1的root就有幾個單位根,一般來說有幾個單位根就要對數(shù)據(jù)進行幾次差分。root > 1數(shù)據(jù)也不平穩(wěn),但并非單位根,且金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)基本上沒有root > 1的情況,所以通常不予考慮。
在這種解法下,root全部 < 1意味著數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的;不過一些統(tǒng)計軟件(如EViews)的算法得到的結(jié)果是當(dāng)root全部大于1的時候數(shù)據(jù)平穩(wěn)。這個具體還是要看怎么算的。
