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2024-09-17 15:54arma的方差求解過程麻煩提供下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-18 16:54
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同學(xué)你好。見下圖。
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追問
標(biāo)紅色原因?
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追答
同學(xué)你好。白噪聲之間autocovariance & autocorrelation為0,故Cov(et-1, et-2) = Cov(et-1, et) = 0;Yt-2 = a + b*Yt-3 + et-2,與et-1無關(guān),故Cov(Yt-2, et-1) = 0;Yt-1 = a + b*Yt-2 + et-1,與et無關(guān),故Cov(Yt-1, et) = 0。
