良同學(xué)
2024-09-17 23:00題干表述option是2年到期，底層資產(chǎn)是3年期的，這個時間不一致不影響這個題的做法嗎？
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1個回答
黃石助教
2024-09-19 11:47
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同學(xué)你好。這類期權(quán)一般都是這么設(shè)定的。債券有價格隨到期日臨近回歸面值的特點，在最后一筆coupon付完后其價值就等于面值。如果期權(quán)的到期日和債券一樣，那么計算payoff的時候執(zhí)行價格和標(biāo)的價格（= 面值）都是常數(shù)，也就是說期權(quán)的payoff在當(dāng)前其實就是已知的了，這種情況基本上不會出現(xiàn)。
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