董同學(xué)
2024-09-19 11:05Stressed var和var有什么區(qū)別
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-19 12:07
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同學(xué)你好。普通的VaR是基于即刻之前一段時(shí)間的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算(比方說我現(xiàn)在使用過去一年的數(shù)據(jù)去計(jì)算),而stressed VaR則是使用歷史上一段壓力期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算(比方說我現(xiàn)在使用07 - 08年次貸危機(jī)這一年的數(shù)據(jù)去計(jì)算)。
