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2024-09-19 13:26為什么會有SR比CML高
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-09-20 10:00
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同學(xué)你好。在所有理論假設(shè)都被滿足的情況下,CML線應(yīng)有著最高的Sharpe ratio,不過現(xiàn)實(shí)中這些假設(shè)通常滿足不了,所以有些組合的Sharpe ratio比CML的高也是正常的。
