Olivia
2024-09-19 17:03麥考利久期怎么計(jì)算呀?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-09-19 19:35
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同學(xué)你好,首先我們把每一期的現(xiàn)金流都貼現(xiàn)到0時(shí)刻,然后再用折現(xiàn)結(jié)果除以整個(gè)PV,得到一個(gè)權(quán)重,用這個(gè)權(quán)重分別乘上對(duì)應(yīng)的時(shí)刻,將結(jié)果相加,就能得到麥考利久期
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