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2024-09-19 19:50請(qǐng)把使用BRW方法計(jì)算VAR的完整計(jì)算過程寫出來,謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-26 10:06
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同學(xué)你好。以Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998)提出的計(jì)算方法作為示例,見下圖。FRM考試不會(huì)考察BRW方法中對(duì)于分位數(shù)和VaR的計(jì)算,稍作了解即可。
