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2024-09-21 00:35b問組合風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí),diversified var=新的成分var加總=邊際var0.0758M,跟表里的$228462完全不一樣,請(qǐng)老師解答
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-09-23 22:30
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同學(xué)你好,計(jì)算沒有問題的。
diversified VaR=成分VaR求和=CAD的邊際VaR*CAD組合價(jià)值+EUR的邊際VaR*EUR組合價(jià)值=0.0762*2+0.0762*1=0.2286M,和表中的數(shù)字接近。
