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2024-09-21 00:48component var =marginal var??價值,不是權(quán)重,為什么說成分var是增量var的近似計算公式呢?
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1個回答
Michael助教
2024-09-23 22:33
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同學(xué)你好,增量VaR指的是增加一個完整的頭寸,組合VaR的變化。如果說,現(xiàn)在新增的一個頭寸正好就是1美元的話,那么成分VaR=邊際VaR*1=邊際VaR,而增量VaR在這里正好就是增加1美元價值的頭寸后VaR的變動(也就是邊際VaR的定義)。此時,兩者就是在數(shù)值上是一致的,當這個金額比1美元要更多的時候,兩者之間的偏差就出來了,所以說成分VaR和增量VaR互相近似。
