秦同學(xué)
2024-09-21 10:06可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)例子里的貨幣互換流程嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-09-23 15:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這是一個(gè)互換美元和英鎊的貨幣互換產(chǎn)品,一般期初期末要交換本金,期間定期要交換利息,比如這里A是收美元支英鎊,也就是期間收美元利息支英鎊利息,到期收美元本金支英鎊本金。具體的,期初首先會(huì)交換一次本金,A支付美元本金收英鎊本金,期間定期比如每年支付英鎊利息收美元利息,到期時(shí)支付英鎊本金收美元本金。其實(shí)你可以近似看作期初A借入了英鎊貸款,所以期間還英鎊利息到期還英鎊本金,期初借出了美元貸款,所以期間收美元利息到期收美元本金。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答能夠給你帶來(lái)幫助,請(qǐng)考慮點(diǎn)個(gè)贊鼓勵(lì)一下,加油!
