Joe
2024-09-21 19:29這里老師說的Key rate duration推導(dǎo),都用到了duration的定義式,但實際上老師用的全都是modified duration定義式,所以是CFA二級用這種錯誤的定義式,還是老師講錯了?如果講錯了要怎么解題?
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1個回答
Danyi助教
2024-10-01 23:11
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同學(xué)你好,
沒有講錯,key rate duration的公式就是這樣的,見下圖一級講義。他跟修正久期也是不同的,修正久期衡量平行移動,每個時點都一樣;key rate duration每個時點根據(jù)利率變動不同,得出的值都不同。
