Joe
2024-09-21 19:35Key rate duration 公式, KRDi = wi Di,如果portfolio中的assets不是zero coupon bond,這個(gè)公式就不成立了吧?怎么算?有其他公式嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-10-01 23:21
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同學(xué)你好,
Key rate duration公式見下圖,就是根據(jù)利率變化導(dǎo)致債券價(jià)格變化來(lái)進(jìn)行計(jì)算。
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追問
1:33:30老師筆記 key rate duration公式。key rate duration定義式我知道,現(xiàn)在是說老師這例題里所講的內(nèi)容。
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追答
組合的KRD就等于各自的久期乘以權(quán)重。這里題目是零息債券,所以久期等于期限。如果不是零息債券,那么表格中會(huì)具體直接給出對(duì)應(yīng)的久期數(shù)據(jù),那么組合KRD還是等于各自的久期乘以權(quán)重。
