繆同學(xué)
2019-03-09 22:19請(qǐng)問(wèn)Cointegration 和copula有什么區(qū)別和聯(lián)系嗎,突然想到copula原理上挺像的
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-11 09:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,CFA考綱上并沒(méi)有copula的相關(guān)內(nèi)容。
協(xié)整的內(nèi)容如下
DF-EG test:用于檢驗(yàn)是否出現(xiàn)協(xié)整,H0:no cointegration,Ha:cointegration,拒絕原假設(shè),可建模
結(jié)論:如果DF-EG test檢驗(yàn)可以拒絕原假設(shè),即存在協(xié)整現(xiàn)象,則一定可以建模,無(wú)論xt與yt是否平穩(wěn)
