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2024-09-22 09:06為什么b選項說,模型是對的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-24 15:32
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同學你好。we should reject the hypothesis that the model is correct if the LF>3.84說的是我們應當在LF>3.84時拒絕原假設,而回測檢驗的原假設是VaR模型是正確的。
