董同學(xué)
2024-09-22 09:26股票期權(quán)的PDF圖說(shuō)明,有更高的概率獲得極大的損失,而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call,那不應(yīng)該是有更高的概率獲利嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-24 15:35
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同學(xué)你好。圖中PDF是根據(jù)期權(quán)價(jià)格反推得到的股票價(jià)格的分布,不是期權(quán)本身的分布哈。
