emmmmazhu
2024-09-22 11:48組合的variance就是資產(chǎn)1和2的協(xié)方差唄?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
婷婷助教
2024-09-22 14:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
如果資產(chǎn)1和2是相互獨(dú)立的,那么組合方差就是1和2各自的方差和;
如果是非獨(dú)立的,組合方差就是1和2各自的方差和以及各自占比的協(xié)方差部分。
