董同學(xué)
2024-09-22 12:26為什么日內(nèi)交易的波動(dòng)率隨著到期日臨近會(huì)上升?這個(gè)沒有看懂。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-26 10:12
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同學(xué)你好。這里的意思是,日間交易在收盤前就會(huì)結(jié)束,而由于金融資產(chǎn)的價(jià)格在日間通常伴隨著較高的波動(dòng),所以日間交易收益的波動(dòng)性一般是比較高的。
