加同學
2024-09-22 17:41課件里risk neutral 考慮了當前市場，包括風險補償，老師講B選項又說是風險中性，該如何理解？我蒙了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-09-23 12:51
該回答已被題主采納
同學你好，
你的考慮是對的。選項B的描述確實存在一些誤導(dǎo)性的陳述。盡管這個選項部分正確地描述了實際世界概率包含金融市場中的不確定性，但“risk-neutral probabilities assume a risk-free environment without any additional return demands”這部分描述并不完全準確。風險中性概率并不是假設(shè)一個完全沒有額外回報需求的無風險環(huán)境，而是假設(shè)所有投資都有相同的無風險回報率，即投資者在風險中性測度下對所有投資要求相同的回報率，而不是沒有任何回報要求。
這道題的確有不嚴謹?shù)牡胤?，所以我們需要從排除法的角度來考慮，在這道題中，選項B盡管不完美，但相對其他選項，B選項可以算是相對最佳的選項。
另外，需要指出的是，這道題的內(nèi)容是根據(jù)最新的原版書設(shè)計的，目前對于這些新內(nèi)容的官方習題是沒有的，所以出的題目只是為了幫助大家理解概念。所以復(fù)習時還是以理解概念為主。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能夠給你帶來幫助，請考慮點個贊鼓勵一下， 加油！
0
0
1
1
