周同學(xué)
2024-09-23 13:41報(bào)價(jià)公式里的s-c是不是cds-bond basis?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-09-24 15:05
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同學(xué)你好,
這里的s-c不是CDS-bond basis,CDS-Bond basis是利差的比較,而這里的s是市場(chǎng)針對(duì)CDS承擔(dān)的違約風(fēng)險(xiǎn)報(bào)的價(jià)格quoted spread,而c對(duì)應(yīng)的是CDS合約中約定的fixed coupon。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答能夠給你帶來(lái)幫助,請(qǐng)考慮點(diǎn)個(gè)贊鼓勵(lì)一下,加油!
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追問
是不是類似極利差?
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追答
同學(xué)你好,
這里的s-c實(shí)際上是市場(chǎng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)價(jià)與合約約定的固定費(fèi)用之間的差額。
希望能解答你的疑惑,加油!
