飽同學(xué)
2024-09-23 21:05這個(gè)圖的前提是不是兩個(gè)投資者要是同質(zhì)預(yù)期homogeneity的,不然就不是同一條CAL線了。
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-10-01 13:00
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同學(xué)你好,是的,你的理解是正確的,只是學(xué)optimal CAL這里,我們還沒有考慮預(yù)期是否相同這個(gè)條件。后面學(xué)CML的時(shí)候具體會(huì)提同質(zhì)預(yù)期這個(gè)概念。
這頁ppt是默認(rèn)了這兩個(gè)投資者的預(yù)期相同,否則就不是同一條optiaml CAL了。
