JS2271
2024-09-24 10:05不太理解這個(gè)對(duì)沖策略，為什么可以用call option delta 和call option gamma 對(duì)沖small change in stock price?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-09-24 14:43
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同學(xué)你好，
只有在小范圍股票價(jià)格波動(dòng)內(nèi)option的價(jià)格和stock價(jià)格是線性的，
用delta對(duì)沖和gamma對(duì)沖是可以精確對(duì)沖的，
如果股票價(jià)格波動(dòng)范圍很大，
delta對(duì)沖和gamma對(duì)沖就做不到那么精確了。
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