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2024-09-24 15:50組合的違約概率怎么算
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-09-26 12:43
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同學(xué)你好,
組合的違約概率通常通過(guò)以下步驟計(jì)算:首先,確定每個(gè)單獨(dú)資產(chǎn)的違約概率,然后根據(jù)這些資產(chǎn)之間的相關(guān)性計(jì)算組合的總體違約概率。常用的方法包括使用違約概率的加權(quán)平均、Copula模型或Monte Carlo模擬等。從FRM考試的角度來(lái)說(shuō),我們只需要掌握兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合的違約相關(guān)性和聯(lián)合違約概率之間的計(jì)算公式即可,詳見(jiàn)附圖。
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