徐同學(xué)
2019-03-10 10:56第2個(gè)選項(xiàng)，實(shí)質(zhì)期權(quán)應(yīng)該比虛值期權(quán)更值錢(qián)??？為什么選項(xiàng)是錯(cuò)的？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-11 09:55
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同學(xué)你好，這考察的是波動(dòng)率微笑，在股票期權(quán)中，itm call 和 otm put的價(jià)格是沒(méi)有辦法進(jìn)行比較的，因?yàn)樗麄兊碾[含波動(dòng)率都很大，有可能下一個(gè)交易日itm call就變得不值錢(qián)，而otm put就會(huì)變得有價(jià)值。
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回復(fù)Robin Ma：不太明白
