Liam
2024-09-24 22:19請問老師這道機經(jīng)題,BLM模型不應該是不需要假設收益率嗎,這道題目給的答案是C,但我覺得是C
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1個回答
Essie助教
2024-09-25 09:16
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同學你好,BLM模型是通過市場組合中各資產(chǎn)的權重,協(xié)方差,標準差等信息,來反推出資產(chǎn)的expected return,然后投資者可以對這個計算出來的expected return進行調(diào)整,以反映投資者自身對于未來市場的觀點。
所以BLM模型只是不需要分析師自己去假設收益率,而是通過市場組合能夠推出各資產(chǎn)的預期收益率,還是會用到expected return。
