同同學(xué)
2024-09-25 01:24請(qǐng)問Q3,衡量債券風(fēng)險(xiǎn)的最佳指標(biāo)不是Duration嗎?為什么不選
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-09-25 09:58
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同學(xué)你好。久期是一種敏感度指標(biāo),是債券的加權(quán)平均到期時(shí)間。即使在最近一次金融危機(jī)時(shí)存在相同的債券,它們的剩余到期時(shí)間和久期也會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化,因此久期不合適。
