劉同學(xué)
2024-09-26 12:06為什么當(dāng)異方差時mse變大，標(biāo)準(zhǔn)誤會變小？為什么當(dāng)序列自相關(guān)，兩者都變??？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-10-07 23:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。在異方差的情況下，如果仍然使用傳統(tǒng)的OLS（最小二乘法）進行回歸估計，那么標(biāo)準(zhǔn)誤（即回歸系數(shù)的估計誤差）可能會被低估。這是因為OLS估計假設(shè)誤差項的方差是恒定的，而異方差違反了這一假設(shè)，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤的計算不準(zhǔn)確。然而，這種低估并不意味著標(biāo)準(zhǔn)誤的實際值變小，而是指其估計值相對于真實值偏小。在嚴(yán)格意義上，異方差導(dǎo)致的是標(biāo)準(zhǔn)誤的估計值不準(zhǔn)確，而非標(biāo)準(zhǔn)誤本身變小。
序列自相關(guān)可能會導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤的計算值變小。這是因為自相關(guān)增加了樣本數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性和依賴性，從而降低了觀測值之間的獨立性。在計算標(biāo)準(zhǔn)誤時，如果忽略了這種自相關(guān)性，那么標(biāo)準(zhǔn)誤的估計值可能會偏低。但需要注意的是，這種低估是不準(zhǔn)確的，因為它沒有考慮到自相關(guān)對回歸系數(shù)估計誤差的影響。
0
0
1
1
