易同學(xué)
2024-09-26 18:30為什么S1和S2、S3都用PR3代替啊
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-09-27 09:54
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同學(xué)你好,
這里是已知spot rate,然后計(jì)算par rate。因?yàn)槠絻r(jià)債券的par rate就是債券的YTM。
spot rate和YTM都是折現(xiàn)率,所以已知spot rate,可以倒推出YTM,也就是平價(jià)債券的par rate
