易同學(xué)
2024-09-27 11:33債券的到期時間和久期同向變化這個能再解釋一下嗎
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
婷婷助教
2024-09-28 09:59
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同學(xué)你好,
久期是就是債券各期現(xiàn)金流支付所需時間的加權(quán)平均值,
影響久期最大的就是最后一筆本金的支付,
那么如果債券到期時間越久,那么最后一筆本金支付的時間也就越久,
久期也就越大。
