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2024-09-27 15:2599%的置信區(qū)間,剩下為1%,可以不可以理解為有1%的概率,對應(yīng)的VAR?這個知識點有點忘了
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
婷婷助教
2024-09-29 10:05
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同學(xué)你好,
以題設(shè)結(jié)論為例,
20天為期的統(tǒng)計周期,1%的可能損失超過5.63million。
或者說95%的可能損失不超過5.63million。
