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2024-09-28 11:39老師,這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂,C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy,所以就是短期策略,所以對。D選項應(yīng)該把賣改成買波動率保護?謝謝老師逐一確認解釋一下??
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1個回答
Michael助教
2024-10-08 16:23
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同學(xué)你好,A選項的風(fēng)險厭惡系數(shù)是正數(shù),不管是理論還是實際。B選項的純衍生品波動率策略只是賭波動,不賭方向;C選項你的理解是OK的;D選項改成買也不行,因為買衍生品策略雖然是低風(fēng)險的,但是他們賭的是未來會有大波動(這個和均值復(fù)歸沒有關(guān)系)。正確的做法是將低風(fēng)險策略改為高風(fēng)險策略。
