蛋同學(xué)
2024-09-28 17:41期限長(zhǎng)短對(duì)gamma的影響為什么是圖里哪個(gè)樣子啊?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-08 11:05
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同學(xué)你好。這一現(xiàn)象來(lái)源于隨著到期日的臨近,delta變得越來(lái)越不穩(wěn)定(見下圖),而gamma本身衡量的又是delta變動(dòng)的速率。
