歐同學(xué)
2019-03-10 16:30老師，原版書課后習(xí)題第154頁第6題不明白， 第一個trade是調(diào)整相同sector里的兩只股票，所以調(diào)整的兩只股票相關(guān)度比較高 第二個trade里調(diào)整的是不同sector里的兩只股票，所以調(diào)整的兩個股票相關(guān)度比較低 相關(guān)度低的股票不是應(yīng)該風(fēng)險更小嗎？ 為什么lower correlation of the two stocks in the new position contributes more to active risk than the two stock position that it replaced?
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1個回答
Paul助教
2019-03-11 18:20
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同學(xué)你好，這里討論的是主動風(fēng)險，不是總風(fēng)險，可以這么看，第一種方法只是在行業(yè)內(nèi)調(diào)權(quán)重，第二種方法是兩個行業(yè)內(nèi)調(diào)整，操作肯定更加激進一些，自然主動風(fēng)險是上升的。
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