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2024-09-29 22:16這兩個情況怎么分析
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-09-30 19:47
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同學(xué)你好，
這兩個例子說明了當(dāng)?shù)盅浩放c交易一方的信用狀況相關(guān)時，可能會出現(xiàn)錯向風(fēng)險（Wrong-Way Risk）。
an entity posting its own bonds指的是如果一個公司將其發(fā)行的債券作為抵押品，債券的價值可能與公司的信用狀況相聯(lián)系。當(dāng)公司面臨財(cái)務(wù)困難時，其債券價值可能下跌，這會導(dǎo)致抵押品價值不足，敞口上升，從而增加風(fēng)險。
a bank posting bonds of its own sovereign指的是如果一家銀行以其所在國的主權(quán)債券作為抵押品，當(dāng)國家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳或信用評級下降時，銀行的財(cái)務(wù)狀況會受到不利影響，同時，債券的價值也會受不利影響，使敞口上升，從而增加風(fēng)險。
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