tieto_master
2024-09-29 23:08麻煩再詳細(xì)解釋下為什么這道題的Value是負(fù)的
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-08 11:37
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同學(xué)你好。此處我們將原swap與現(xiàn)在市場(chǎng)上一個(gè)全新的swap做組合，需要注意的是新swap的價(jià)值 = 0（swap在期初價(jià)值為0），這意味著組合的價(jià)值就等于原swap的價(jià)值。隨后，我們可以計(jì)算得到組合的現(xiàn)金流，為凈支出1.16%。一個(gè)在未來(lái)只有支出的組合在當(dāng)前的價(jià)值必然為負(fù)，因此原swap的價(jià)值也為負(fù)。
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