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2024-09-30 11:29forward delta 為什嗎是1？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-08 11:45
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同學(xué)你好。詳見下圖。
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追問
Futures deta 如何計(jì)算？
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追答
同學(xué)你好。Futures的估值在FRM中并未涉及，建議可以直接記住結(jié)論。具體而言，由于futures合約存在每日結(jié)算的機(jī)制，其價(jià)值在每個交易日伊始都等于0。在每日交易日結(jié)束時(shí)，futures合約多頭的價(jià)值 = f(今日收盤價(jià)) - f(昨日收盤價(jià))。將其對標(biāo)的價(jià)格求一階導(dǎo)即可得到課件上的結(jié)論。
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