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2024-09-30 12:22請(qǐng)問,題目中:daily return是零的時(shí)候,在計(jì)算VAR時(shí),就不需要考慮均值嗎?只需要考慮波動(dòng)率?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-09-30 22:55
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同學(xué)你好,準(zhǔn)確來說應(yīng)該是計(jì)算其中的市場(chǎng)VAR的時(shí)候不用考慮均值,只用考慮波動(dòng)率
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