蛋同學(xué)
2024-10-01 10:33這里卡住了,計算極端損失,是在極小概率有個極大的LOSS,但是無論看圖還是看公式,算出的LOSS的值都不會很大,麻煩解釋下。
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1個回答
黃石助教
2024-10-08 13:17
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同學(xué)你好。圖像只是示意,公式的話取決于具體數(shù)據(jù)信息。如果貸款組合本身非?!鞍踩保敲催@里算出的loss值自然不會非常大;反之,則loss值可以變得很大。見下圖基于Vasicek model的例子,此處預(yù)期損失為0.525m,極端損失為8.407m,最后計算得到的capital為7.882m。
