劉同學(xué)
2019-03-10 19:09為什么年化VAR要出去根號下的252,怎么來的?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-11 09:42
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同學(xué)你好,這是平方根法則,在VAR值的那一章講義上是有的,它主要說明波動率之間的轉(zhuǎn)化問題,把波動率從一天往年轉(zhuǎn)化乘以根號下252,反過來就是除以根號下252
