秦同學(xué)
2024-10-02 14:54這里計(jì)算KR01的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有減去1年期的價(jià)值?根據(jù)講義上的例子,25.01254-25.11584才是△P?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-08 14:45
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同學(xué)你好。注意這道題目題干中的表格里不是組合的價(jià)值,而是直接給了組合價(jià)值下降的金額,因此直接使用表格中的數(shù)據(jù)、乘以對應(yīng)利率的變動(dòng)幅度即可。
