李同學(xué)
2019-03-10 20:50237的答案說(shuō)long cds就是shotr credit spread risk ,反之同理。這個(gè)地方不懂,請(qǐng)講解。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-11 17:32
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同學(xué)你好,賣(mài)出股權(quán)層級(jí)的保險(xiǎn),相當(dāng)于是賣(mài)出了一個(gè)CDS,承擔(dān)了股權(quán)層級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn),近似可以看成是買(mǎi)入股權(quán)層級(jí),即long credit spread risk
