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2024-10-02 22:15如果是專(zhuān)門(mén)做空的策略的話,這個(gè)單因素模型,在市場(chǎng)上漲的情況下,β會(huì)放大損失,且做空α本身就是損失,這兩塊 負(fù)上加負(fù),沒(méi)有抵消這一說(shuō)啊
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-10-03 11:06
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同學(xué)你好,
做空是-β,
用做空的-β去抵消做多的+β,
使組合的總體β降下來(lái)。
