董同學(xué)
2024-10-03 11:13負(fù)二項(xiàng)分布是什么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-08 11:38
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同學(xué)你好，
負(fù)二項(xiàng)分布（Negative Binomial Distribution）是一種離散概率分布，通常用來描述一個(gè)隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中，直到成功發(fā)生了指定次數(shù)前，失敗的次數(shù)。簡單來說，它回答的是這樣的問題：在重復(fù)進(jìn)行某個(gè)實(shí)驗(yàn)（如拋硬幣）時(shí)，要經(jīng)歷多少次失敗才能得到固定次數(shù)的成功。
CreditRisk+ 假設(shè)債務(wù)違約的次數(shù)服從一個(gè)泊松分布（Poisson distribution），但為了更準(zhǔn)確地描述實(shí)際情況中違約率的波動(dòng)性，模型引入了負(fù)二項(xiàng)分布。負(fù)二項(xiàng)分布允許模型考慮違約次數(shù)的變化不再固定，而是有更大的波動(dòng)范圍。這種分布尤其適合處理那些風(fēng)險(xiǎn)更高、波動(dòng)性更大的債務(wù)組合，因?yàn)樗軌虿蹲降健芭及l(fā)多次違約”的情況。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能夠給你帶來幫助，請(qǐng)考慮點(diǎn)個(gè)贊鼓勵(lì)一下，加油！
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