秦同學
2024-10-03 12:08為什么這里算put的時候直接用了call的結果6.26?沒用用講義上的公式來算put?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-08 15:44
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同學你好。這里使用了put-call parity來反推put option的價格。用課件上的公式也可以,結果是一樣的,只不過在已知call price的情況下用put-call parity會更簡便。如果call price未知,那么就要用課件上BSM模型的公式了。
