蛋同學(xué)
2024-10-03 14:59這里用的Δ實(shí)際是option的Δ,即單位股票價(jià)值變動(dòng)引起option的價(jià)格變化量。題目里直接帶進(jìn)了option和stock VaR的計(jì)算,這樣嚴(yán)謹(jǐn)嗎?還是說公式通過一階求導(dǎo)算出來的?具體可以詳細(xì)寫下步驟嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 10:03
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同學(xué)你好。見下圖。
