秦同學(xué)
2024-10-03 16:06這里delta的求導(dǎo)結(jié)果是怎么得出來的？可以詳細(xì)說明一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-08 15:51
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同學(xué)你好。以看漲期權(quán)delta的推導(dǎo)為例。求解看漲期權(quán)的delta（以及其它希臘字母的表達(dá)式）離不開一個重要的等式：S*N'(d1) = Ke^-rT*N'(d2)，其中N'()是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的PDF（注意N()是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的CDF）。該等式的推導(dǎo)見圖1。有了這個等式，我們即可推導(dǎo)看漲期權(quán)的delta，見圖2。
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