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2024-10-03 17:36請(qǐng)老師詳細(xì)比較下individual var 和marginal var吧,有點(diǎn)暈?????
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-08 15:49
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同學(xué)你好,ABC三個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成了一個(gè)資產(chǎn)組合P。如果把這三個(gè)資產(chǎn)都分開,單獨(dú)計(jì)算出來(lái)的VaR就是individual VaR。如果把三個(gè)資產(chǎn)組合在一起,那么這個(gè)組合每增加1元錢的A、B或C,組合VaR的變化就是marginal VaR。
