HuiLYue
2024-10-03 21:18老師您好,之前Factor的筆記里面有個volatility與return負相關,因為leverage effect,這個知識點與低風險異象是什么關系?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-10-08 15:45
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一個意思,低風險異象說的是資產(chǎn)的風險越小收益反而越大,leverage effect在解釋一個資產(chǎn)的波動越大越容易出現(xiàn)資產(chǎn)價值貶值(其實就是收益越低。)
