學(xué)同學(xué)
2024-10-03 21:18還是不明白為什么剩余期限越小，delta越不穩(wěn)定，期權(quán)的價(jià)值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表現(xiàn)形式是什么，是等值現(xiàn)金無風(fēng)險(xiǎn)投資潛在收益嗎，能否具體說下期權(quán)價(jià)值中的time value。另外整體價(jià)值曲線貼近于intrinsic value，此時(shí)該曲線的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分別列舉0時(shí)候的具體例子和1時(shí)候具體例子
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-09 10:16
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同學(xué)你好。Time value是期權(quán)價(jià)值與intrinsic value之間的差值，代表了未來時(shí)間賦予的可能性的價(jià)值。見下圖示意：隨著期權(quán)臨近到期，time value趨近于0，此時(shí)期權(quán)的價(jià)值曲線愈發(fā)貼近于intrinsic value，斜率近乎于非0即1，更加不穩(wěn)定。
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