董同學
2024-10-04 14:55為什么f先假設服從標準正態(tài)分布,再假設為常熟
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-09 13:26
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同學你好,
在one-factor模型中,標準模型包含兩個標準正態(tài)分布隨機變量F和Z。而當我們在具體建模違約概率時,可以在分析得出市場狀態(tài)的情況下(即F已知的情況下)進行估計,此時估計的就是條件概率。所以我們說標準模型計算的是非條件概率,而已知F的模型計算的是條件概率,這是兩個不同的模型運用。
希望能解答你的疑惑,加油!
