董同學(xué)
2024-10-04 14:55為什么f先假設(shè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,再假設(shè)為常熟
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-09 13:26
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同學(xué)你好,
在one-factor模型中,標(biāo)準(zhǔn)模型包含兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)變量F和Z。而當(dāng)我們在具體建模違約概率時(shí),可以在分析得出市場狀態(tài)的情況下(即F已知的情況下)進(jìn)行估計(jì),此時(shí)估計(jì)的就是條件概率。所以我們說標(biāo)準(zhǔn)模型計(jì)算的是非條件概率,而已知F的模型計(jì)算的是條件概率,這是兩個(gè)不同的模型運(yùn)用。
希望能解答你的疑惑,加油!
