學同學
2024-10-04 15:47B選項中的不敏感性指的是什么意思,什么算不敏感,什么算敏感
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-09 10:38
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同學你好。這里的敏感性指的是組合價值對于S&P 500價值變動的一個敏感性。隨著S&P 500價值發(fā)生變動,組合的價值也會變動,這種不確定性是我們面臨的風險。如果S&P 500價值發(fā)生變動后組合的價值不變(或基本不變),那這就是不敏感,這也是對沖要去做的事情。
